?期貨套利是指利用相關(guān)市場或者相關(guān)合約之間的價差變化，在相關(guān)市場或者相關(guān)合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發(fā)生有利變化而獲利的交易行為?。如果發(fā)生利用期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的價差進行的套利行為，那么就稱為期現(xiàn)套利。如果發(fā)生利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，那么就稱為價差交易。

??期貨套利的主要方法：

1、跨期套利

在同一期貨品種的不同月份合約上建立數(shù)量相等、方向相反的交易頭寸，最后以對沖或交割方式結(jié)束交易、獲得收益的方式。

2、跨品種套利

利用兩種或多種不同但相關(guān)的期貨合約之間的價差進行套利交易，例如，大豆和豆粕、豆油之間的套利。

3、跨市套利

在不同交易所之間進行的套利交易行為。