為保證指數(shù)的連續(xù)性，當樣本股名單發(fā)生變化、樣本股的股本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化或樣本股的市值出現(xiàn)“非交易因素”的變動時，中證指數(shù)有限公司將根據(jù)樣本股股本維護規(guī)則.
金投網(wǎng)整理提供“三大指數(shù)修正方法對期指升貼水有什么影響？”的相關(guān)內(nèi)容：
為保證指數(shù)的連續(xù)性，當樣本股名單發(fā)生變化、樣本股的股本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化或樣本股的市值出現(xiàn)“非交易因素”的變動時，中證指數(shù)有限公司將根據(jù)樣本股股本維護規(guī)則，采用“除數(shù)修正法”修正原除數(shù)，以對指數(shù)進行相應的調(diào)整。
其中，修正后的調(diào)整市值=修正前的調(diào)整市值+新增(減)調(diào)整市值。由此公式得出新除數(shù)，并據(jù)此計算以后的指數(shù)。
指數(shù)修正的情形
根據(jù)中證指數(shù)有限公司在指數(shù)編制細則里所提供的資料，一般需要對指數(shù)做出修正的情形包括以下三種：其一，當樣本公司發(fā)生可能影響股票價格變動的公司事件時;其二，當樣本公司發(fā)生引起股本變動的其他公司事件時;其三，樣本成分股調(diào)整。當上述情形發(fā)生時，中證指數(shù)有限公司一般會在調(diào)整生效日前修正指數(shù)。具體而言：
1.引起公司股票價格變動的事件包括除息和除權(quán)，但除息和除權(quán)在指數(shù)修正中的處理方式是完全不同的。凡有樣本股除息(分紅派息)，指數(shù)不予修正，任其自然回落。凡有樣本股送股、配股、拆股或縮股時，在樣本股的除權(quán)基準日前修正指數(shù)，按照新的股本與價格計算樣本股調(diào)整市值。
相關(guān)推薦
- 預計期指市場上行仍將面臨較強壓力
- 國際衍生品分析師認為，盡管美國金融股財報好于預期，但市場內(nèi)情緒波動以及獲利了結(jié)所帶來的壓力仍然較大，且經(jīng)濟增速放緩、貿(mào)易戰(zhàn)、中東局勢、特朗普律師受到調(diào)查加之企業(yè)財報都將對投資者信心形成一定的抑制，預計市場上行仍將面臨較強壓力。
- 投資參考 期指 股指期貨 0
- 交割臨近 期指持倉出現(xiàn)顯著回落
- 上周市場呈現(xiàn)先揚后抑走勢，周初滬深兩市承接此前反彈之勢，繼續(xù)上揚，但上周四開始指數(shù)明顯走弱，上證綜指持續(xù)下探，周漲幅明顯收窄，最終收報3159點。期指三個品種上周走勢一致，均呈現(xiàn)小幅上揚的態(tài)勢，截至上周五，IF、IH及IC主力合約分別上漲0.53%、0.67%及0.36%。
- 熱點解讀 期指持倉 期指 期貨 0
- 近期空方有所抬頭 期指或易下難上
- 國際衍生品分析師認為，盡管標普500凈多持倉繼續(xù)上升，但多頭增倉力度有所減弱，而納指及道指凈多單雙雙回落，近期空方有所抬頭，期指或易下難上。
- 今日要聞 期貨交易 期貨 期指 0
- 外圍美股回穩(wěn) 將有利期指再向上尋頂
- 期指本月波幅只有5.23%，未滿足月波幅均值要求，如地緣政治風險減退，外圍美股回穩(wěn)，將有利期指再向上尋頂。
- 投資技巧 期指 0
- 期指未能延續(xù)周二的上漲的勢頭 沖高回落
- 國際衍生品分析師認為，期指未能延續(xù)周二的上漲的勢頭，沖高回落，內(nèi)憂外患的局勢繼續(xù)抑制著投資者的情緒。上方半年的壓力短期內(nèi)在無明顯利多因素的刺激下，或難以突破。
- 熱點解讀 期指 股指期貨 0
期貨開戶預約
-
![什么是標準普爾500指數(shù)期貨]()
什么是標準普爾500指數(shù)期貨
標準普爾500指數(shù)期貨是芝加哥商業(yè)交易所推出[詳情]
- 什么是期貨交易
- 國債期貨投機是什么意思
- 什么是雞蛋期貨
- 中國金融期貨交易所是哪年成立的
- 什么是期貨交易所
- 什么是商品指數(shù)期貨
